Взаимосвязь между индексом волатильности VIX CBOE и активами AUM под управлением

Criptogenius Криптовалюта

Управляющие активами и инвесторы постоянно ищут эффективные индикаторы для оценки волатильности рынка и соответствующего управления своими портфелями. Одним из таких индикаторов является индекс волатильности VIX CBOE, обычно называемый VIX. Этот индекс измеряет ожидания рынка относительно будущей волатильности на основе цен опционов на индекс S&P 500.

Индекс VIX приобрел популярность как индикатор рыночных настроений и склонности к риску. Во многих исследованиях изучалась взаимосвязь между VIX и различными финансовыми переменными. В этой статье мы сосредоточимся на взаимосвязи между VIX и AUM (активы под управлением).

Исследования показывают, что существует отрицательная корреляция между VIX и AUM. Когда волатильность рынка возрастает, инвесторы склонны отзывать свои инвестиции, что приводит к снижению AUM. И наоборот, когда волатильность рынка низкая, инвесторы более уверены и готовы инвестировать, что приводит к увеличению AUM.

Понимание взаимосвязи между VIX и AUM имеет решающее значение для управляющих активами, поскольку оно может помочь им предвидеть потенциальные колебания в своих фондах и соответствующим образом корректировать свои инвестиционные стратегии. Кроме того, он дает представление о поведении инвесторов и динамике рынка.

Введение:

Индекс волатильности CBOE, широко известный как VIX, является широко используемым показателем волатильности рынка.Он представляет собой ожидаемую рынком волатильность в течение следующих 30 дней и часто называется «индексом страха». Индекс VIX рассчитывается с использованием цен опционов на индекс S&P 500. Когда VIX высокий, это указывает на то, что инвесторы ожидают значительной турбулентности на рынке, тогда как низкий VIX предполагает, что инвесторы ожидают спокойствия и стабильности на рынке.

Взаимосвязь между VIX и активами под управлением (AUM) является важной областью исследований для инвесторов и финансовых аналитиков. Под AUM понимается общая рыночная стоимость всех активов, которыми конкретное финансовое учреждение или инвестиционная фирма управляет от имени своих клиентов. Он включает в себя широкий спектр классов активов, таких как акции, облигации, недвижимость и сырьевые товары.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

  • 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
  • 🕑Срок: от 7 до 30 дней
  • 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Получить купон

Понимание взаимосвязи между VIX и AUM имеет решающее значение для инвесторов, поскольку оно может дать представление о настроениях инвесторов и склонности к риску. Когда VIX высок, инвесторы могут стать более осторожными и могут решить уменьшить свой AUM, продав свои позиции. С другой стороны, когда VIX низкий, инвесторы могут быть более уверенными и могут решить увеличить свой AUM, инвестируя больше капитала.

Целью этой статьи является изучение взаимосвязи между VIX и AUM путем анализа исторических данных и изучения корреляции между двумя переменными. Также будут обсуждаться потенциальные последствия этих отношений для инвестиционных стратегий и управления портфелем.

Кратко объясните концепции индекса волатильности VIX CBOE и AUM (активы под управлением).

Индекс волатильности VIX CBOE, также известный как «индекс страха», является мерой рыночных ожиданий относительно краткосрочной волатильности, выражаемой ценами опционов на фондовый индекс S&P 500. Его часто называют рыночным «измерителем страха». Индекс VIX рассчитывается и публикуется Чикагской биржей опционов (CBOE) и призван отражать консенсус рынка относительно ожидаемой волатильности индекса S&P 500 в течение следующих 30 дней.Чем выше значение VIX, тем выше ожидаемая волатильность рынка и наоборот.

AUM (Активы под управлением) относится к общей рыночной стоимости всех активов, которыми инвестиционная компания или финансовое учреждение управляет от имени своих клиентов. Сюда входят различные типы активов, такие как акции, облигации, недвижимость, товары и альтернативные инвестиции. AUM является важным показателем для инвестиционных менеджеров и дает представление о размере и росте их инвестиционных портфелей. Он помогает инвесторам оценить масштаб и успех фирмы по управлению инвестициями, а также ее способность приносить прибыль своим клиентам.

Подчеркните их важность в контексте криптовалют.

Взаимосвязь между индексом волатильности VIX CBOE и AUM (активами под управлением) имеет важное значение в контексте криптовалют. Криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, известны своей высокой волатильностью и подвержены сильным колебаниям цен в течение коротких периодов времени.

Индекс волатильности VIX CBOE, обычно называемый «индексом страха», является показателем волатильности рынка, полученным на основе цен опционов на индекс S&P 500. Его часто используют как показатель настроений рынка, а также страха или самоуспокоенности инвесторов. В контексте криптовалют VIX может предоставить ценную информацию об общих настроениях рынка и склонности инвесторов к риску.

Посетите разделы сайта: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
  • Понимание настроений рынка: VIX может помочь криптовалютным трейдерам и инвесторам оценить общее настроение рынка. Когда VIX высок, это указывает на то, что участники рынка ожидают увеличения волатильности, что потенциально может привести к большим колебаниям цен на криптовалюты. И наоборот, когда VIX низкий, это говорит о том, что участники рынка более благодушны и ожидают более низкого уровня волатильности.
  • Управление рисками: Криптовалюты уже считаются рискованными активами из-за волатильности их цен.Мониторинг VIX позволяет криптовалютным инвесторам оценить общий уровень риска на рынке и соответствующим образом скорректировать свои инвестиционные стратегии.
  • Время на рынке: VIX также можно использовать в качестве индикатора времени на рынке криптовалют. Чрезвычайные уровни страха или самоуспокоенности, на которые указывает индекс VIX, могут сигнализировать о потенциальных поворотных моментах на рынке. Например, высокое значение VIX может указывать на то, что рынок перепродан и ожидает восстановления, тогда как низкое значение VIX может указывать на чрезмерный оптимизм и потенциальную коррекцию рынка.

В целом, взаимосвязь между индексом волатильности VIX CBOE и активами под управлением AUM имеет решающее значение для понимания и управления нестабильным миром криптовалют. Он дает представление о настроениях рынка, помогает управлять рисками и может помочь в принятии решений о выборе времени для выхода на рынок. Мониторинг VIX позволяет криптовалютным трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения и с большей уверенностью ориентироваться в постоянно меняющемся мире криптовалют.

I. Понимание индекса волатильности VIX CBOE:

Индекс волатильности VIX CBOE, часто называемый VIX или «индексом страха», является ключевым показателем рыночных ожиданий относительно краткосрочной волатильности, выражаемой ценами опционов на фондовый индекс S&P 500. Он отражает восприятие рынком ожидаемой волатильности фондового рынка в течение следующих 30 дней.

Индекс VIX рассчитывается путем взвешивания средневзвешенной подразумеваемой волатильности ряда опционов на индекс S&P 500. Эти опционы представляют собой срез цен опционов с различными ценами исполнения и датами истечения срока действия. Индекс VIX указывается в процентных пунктах и ​​представляет собой ожидаемое годовое изменение индекса S&P 500 в течение следующих 30 дней, исходя из цен опционов.

Индекс VIX часто используется как показатель настроений инвесторов и рыночного риска. Когда VIX высок, это говорит о том, что ожидается усиление волатильности рынка, что указывает на страх и неуверенность среди инвесторов.И наоборот, низкий VIX указывает на то, что инвесторы, как правило, оптимистично оценивают рыночные условия и ожидают небольшой волатильности.

VIX стал важным инструментом для трейдеров и инвесторов для оценки рыночных настроений и защиты от волатильности рынка. Его можно использовать в качестве индикатора для определения уровня страха и самоуспокоенности на рынке, а также он может помочь в разработке торговых стратегий.

Найдите свою стратегию: Экспертные ответы на вопросы о торговле криптовалютой

Что такое индекс волатильности VIX CBOE?
Индекс волатильности VIX CBOE, часто называемый «индексом страха», является мерой рыночных ожиданий краткосрочной волатильности, выраженной в ценах опционов на фондовый индекс S&P 500.
Как рассчитывается индекс волатильности CBOE?
Индекс волатильности CBOE рассчитывается с использованием котировок спроса и предложения опциона S&P 500 в реальном времени. Он рассчитывается на основе цен широкого спектра опционов «пут» и «колл» вне денег индекса S&P 500.
Почему VIX часто рассматривается как индикатор настроений рынка?
VIX часто рассматривается как индикатор настроений рынка, поскольку он измеряет ожидаемую волатильность или страх на рынке. Когда VIX высок, это означает, что инвесторы ожидают больших колебаний цен и поэтому более осторожны или напуганы. И наоборот, когда VIX низкий, это указывает на то, что инвесторы более самодовольны и уверены в рынке.
Какова связь между VIX и AUM?
Отношения между VIX и AUM, или активами под управлением, могут быть сложными и многогранными. Как правило, когда VIX высок и ожидается увеличение волатильности, инвесторы могут стать более склонными к риску и вывести деньги из инвестиционных фондов, что может привести к снижению AUM. И наоборот, когда VIX низкий и ожидается низкая волатильность, инвесторы могут стать более уверенными и вложить больше денег в инвестиционные фонды, что потенциально приведет к увеличению AUM.

❓За участие в опросе консультация бесплатно

Обратная связь → Для правообладателей → О проекте → Политика конфиденциальности сайта → Пользовательское соглашение → Реклама → Согласие на обработку персональных данных → Справочник→ Популярные страницы